Proyecciones del ratio de default real en base a ratios de default temprano para originar desembolsos de una entidad financiera debido a la coyuntura covid-19

Abstract

El presente trabajo se realizó en una entidad microfinanciera, con la finalidad de proyectar el ratio del default de los desembolsos con un comportamiento a 12 meses en base al ratio de default con comportamiento temprano de 2 meses. La actual coyuntura con respecto al virus COVID-19 ha generado distorsión en los modelos de riesgos que tienen las principales entidades financieras, ya sea para originar u observar el comportamiento de sus clientes, por lo que ocasiona incertidumbre en los niveles de riesgos de estos mismos, la entidad ante este escenario decidió elevar los niveles de aceptación con la finalidad de no arriesgarse, por eso el ·rea de seguimiento de modelos de riesgo en aras de controlar estos niveles ha analizado este comportamiento de forma temprana en unos periodos previos sin afectación a la coyuntura y reflejarlos a periodos actuales para tomar mejores decisiones sobre la aceptación del desembolso en los modelos de originación y no dejar negocio sobre la mesa ante tal situación. El trabajo realizado ha sido útil para que se disminuyan los niveles del riesgo en el modelo de originación de los desembolsos, con una buena sustentación tanto para el riesgo y la probabilidad de default del modelo.