Trabajos de investigación EP Estadística

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    Análisis de supervivencia para proyectar la deuda en default de la cartera de tarjetas de una entidad financiera
    (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021) Canlla Linares, Jashir Alejandro; Fiesta Flores, Roberto carlos
    La probabilidad de incumplimiento de los clientes morosos en el sistema financiero es estimada por distintos métodos estadísticos clásicos, dependiendo de la entidad financiera y el tipo de cliente analizado. En este trabajo se desarrolla el análisis de supervivencia para estimar la probabilidad de default de la cartera de tarjetas de una entidad financiera peruana. Además, se realiza un backtest de las probabilidades de default estimadas, para evaluar el modelo con el comportamiento real de la cartera de tarjetas en el año 2020. Se encontró que al mes 6 de maduración de los desembolsos de la cartera de tarjetas se evidencia la máxima expresión de la probabilidad de incumplimiento para luego en meses posteriores descender lentamente. Finalmente se utilizan las probabilidades estimadas por la función de riesgos para proyectar la deuda en default de los desembolsos de la cartera de tarjetas para el presupuesto del año 2021, utilizando un análisis de cosechas y obteniendo el monto total de default proyectado en una ventana de tiempo de 12 meses.
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    Análisis de supervivencia: determinantes de la probabilidad de pago de una cartera castigada, en una entidad bancaria del Perú
    (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2022) Balbuena Campos, Jhan Piere's Martin; Molina Quiñones, Helfer Joel
    Busca determinar los factores que influyan en la probabilidad de pago de la deuda de este tipo de clientes. Utilizando las técnicas del análisis de supervivencia, como el modelo de regresión de Cox, definiendo como evento de interés al pago de la deuda en el transcurso de un mes; se obtuvo que, el endeudamiento, el rango etario, la situación laboral y la región de residencia; así también, la morosidad de la deuda del cliente y el número de días que se le llamó al deudor, aportaron significativamente al modelo. La función de supervivencia del modelo estima una probabilidad de sobrevivir al evento de interés del 92.7%.