Trabajos de investigación EP Estadística

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Browsing Trabajos de investigación EP Estadística by Subject "Análisis de series de tiempo"

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    Estudio y aplicación de los modelos ARFIMA en el análisis de la serie de tiempo “Importación de bienes de consumo en el Perú“
    (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2009) Araujo Salas, Genaro Humberto; Kraenau Espinal, Erwin
    Presenta una aplicación de los modelos ARFIMA a la serie de tiempo “Importación de bienes de consumo en el Perú (en millones de dólares)”. En los conceptos básicos se repasa la teoría de los modelos bajo el enfoque del dominio del tiempo (modelos ARIMA) y bajo el enfoque del dominio de frecuencia, para contextualizarnos antes de entrar a la teoría de los modelos ARFIMA; se presentan herramientas alternativas para detectar la característica de memoria larga para poder decidir cuál de ellas utilizar, se desarrolla la teoría correspondiente a los modelos ARFIMA en la cual se verán los métodos para estimar el parámetro de diferenciación fraccional y luego se desarrolla la aplicación para luego obtener pronósticos, comentar los resultados y dar las conclusiones del caso.
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    Modelo de Box-Jenkins para el pronóstico de la recaudación de ingreso de la genérica 1.3 de una entidad pública, 2017 – 2021
    (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021) Roque García, Averly David; Molina Quiñones, Helfer Joel
    El presente trabajo tuvo como finalidad determinar un modelo adecuado de serie de tiempo, el cual permita describir y pronosticar los ingresos mensuales que genera la entidad pública, en la genérica de ingreso 1.3 por concepto de venta de servicios, bienes y derechos administrativos, cuyos registros fueron obtenidos del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF SP). Para tal fin se recurrió a la utilización de la metodología de Box-Jenkins, para identificar el modelo óptimo que permita explicar los registros obtenidos y el pronóstico para los meses de julio a diciembre del año 2021. Finalmente se concluye que el mejor modelo evidenciado es el ARIMA (1,1,2).