(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021) Ñique Chacón, Carmen Ismelda; Robles Villanueva, Oscar Antonio
En este trabajo se desarrolla los factores que influyen en la predicción de la Probabilidad de
default (PD) en una entidad financiera, el principal objetivo del trabajo es encontrar perfiles
relevantes que perfilen la PD y para ello se recurre al modelo de árbol de decisiones. Se
analizaron aproximadamente 206 mil contratos de una cartera en específico de la entidad
financiera y es con esta población que se realiza el modelo, la variable a predecir es el tipo
de contrato (bueno, malo) presentando un desbalance en las categorías, buenos representa el
90% y malos el 10%. El modelo elegido fue aquel que necesito de realizar un balanceo de
clases; los resultados obtenidos fue un modelo con un accuracy del 72% y un F1 score de
65% para los contratos malos, el árbol presenta una profundidad de 7, proporcionando
granularidad en los perfiles hallados. Finalmente se detectaron 3 variables importantes tales
como los días de vencimiento del contrato, el buro cliente con el que es evaluado el contrato
y el plazo residual.
