EP Estadística

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Browsing EP Estadística by browse.metadata.advisor "Fiestas Flores, Roberto Carlos"

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    Árboles de regresión para el análisis de rating de avisos publicitarios del sector automotriz
    (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021) Palomino Mezones, Milagros Doris; Fiestas Flores, Roberto Carlos
    En la actualidad el mercado del sector automotriz está en crecimiento. La Asociación Automotriz del Perú, resalta el incremento en la venta de vehículos nuevos al cierre del primer semestre del 2021, pese a que este sector fue duramente golpeado con la pandemia hoy en día viene recuperándose y es una buena oportunidad para que la agencia de marketing optimice la compra de espacios publicitarios en el medio de televisión abierta, ya que, según un informe de la Asociación de Agencias de Marketing, Televisión es el medio con mayor inversión publicitaria. Este trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo identificar un modelo estadístico para la toma de decisiones e identificar las variables más importantes a la hora de definir el rating. En la validación de datos se obtuvo que el coeficiente de determinación para la data de testeo fue de 0.77 y el RMSE 0.51. El mejor bloque para trasmitir los avisos publicitarios son el Estelar y Nocturno. En cuanto a variables más importantes encontramos la inversión, bloque horario, canal y genero de programa.
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    Factores psicosociales y estrés en los trabajadores de una empresa de Lima Metropolitana, 2020
    (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021) Gutiérrez Valverde, Alejandro Augusto; Fiestas Flores, Roberto Carlos
    Establece un modelo para explicar el estrés en función de los factores de riesgos psicosociales, el modelo se estableció según los modelos teóricos planteados, tales como el desbalance del esfuerzo, recompensas, demandas en el trabajo y control sobre el trabajo, incluidos en los cuestionarios utilizados, así como en los antecedentes de estudios revisados. Se implementó un modelo con ecuaciones estructurales en base a la información de estrés y riesgos psicosociales hecha con 305 trabajadores de una empresa de Lima Metropolitana, se utilizó una adaptación de la Batería de Riesgos Psicosociales de Faulkner, Vargas, Villalobos y Rondón. En función de la bondad de ajuste de los indicadores, se rechazó el modelo inicialmente planteado, pero en el segundo modelo los indicadores mejoraron significativamente (C.F.I.=1,000 T.L.I.= 1,000; RMSEA = 0,078(0.073-0,083)), se afirmó que algunas formas especificadas del estrés son explicadas por los riesgos psicosociales, como son el control sobre el trabajo, relaciones sociales en el trabajo y demandas laborales, la incorporación de estos dominios fue lo esperado en modelo, esto en concordancia con los resultados de los antecedentes, la eliminación del dominio recompensas fue algo inesperado, debido a que en investigaciones antecedentes esta si tuvo asociación con el estrés.
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    Proyecciones del ratio de default real en base a ratios de default temprano para originar desembolsos de una entidad financiera debido a la coyuntura covid-19
    (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021) Huamaní Huamán, Gianmarco; Fiestas Flores, Roberto Carlos
    El presente trabajo se realizó en una entidad microfinanciera, con la finalidad de proyectar el ratio del default de los desembolsos con un comportamiento a 12 meses en base al ratio de default con comportamiento temprano de 2 meses. La actual coyuntura con respecto al virus COVID-19 ha generado distorsión en los modelos de riesgos que tienen las principales entidades financieras, ya sea para originar u observar el comportamiento de sus clientes, por lo que ocasiona incertidumbre en los niveles de riesgos de estos mismos, la entidad ante este escenario decidió elevar los niveles de aceptación con la finalidad de no arriesgarse, por eso el ·rea de seguimiento de modelos de riesgo en aras de controlar estos niveles ha analizado este comportamiento de forma temprana en unos periodos previos sin afectación a la coyuntura y reflejarlos a periodos actuales para tomar mejores decisiones sobre la aceptación del desembolso en los modelos de originación y no dejar negocio sobre la mesa ante tal situación. El trabajo realizado ha sido útil para que se disminuyan los niveles del riesgo en el modelo de originación de los desembolsos, con una buena sustentación tanto para el riesgo y la probabilidad de default del modelo.