Perfil de riesgo de clientes con tarjeta de crédito en el sistema financiero peruano

Abstract

Se diseña un modelo scoring para determinar el perfil de riesgo en clientes con tarjetas de crédito en el sistema financiero peruano que pueda ser usado como un filtro de selección de clientes potenciales. Además, puede servir de guía para que las entidades financieras de menor tamaño puedan desarrollar modelos de este tipo in house, sin tener que recurrir a empresas especializadas en el tema generando un costo mayor al crédito. Aplica el análisis de regresión logística a un conjunto de datos público brindado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP´s, con el fin de obtener un modelo logístico basado en el historial crediticio de clientes con tarjeta de crédito en el Sistema Financiero Peruano. Para determinar los grupos de riesgo, se define la variable incumplimiento como atrasos mayores a 90 días en una ventana de observación de 12 meses después del primer uso de la tarjeta durante el periodo de análisis. Para determinar el perfil de riesgo, es decir, las características de los clientes que presentarán incumplimiento, se utiliza una probabilidad del 80% según la bibliografía utilizada.