Tesis EP Estadística

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Browsing Tesis EP Estadística by Subject "Análisis de series de tiempo - Modelos econométricos"

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    Modelos de cambio de régimen de transición determinística: Modelos SETAR (Self-Exciting Threshold Autoregressive)
    (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2016) Bautista Bautista, Luis Alberto; Medina Merino, Rosa Fátima
    Desarrolla los modelos de cambio de régimen de transición determinística denominado modelos SETAR, cuya principal característica es su aplicación en series que presentan ciclos límites, frecuencias dependientes de amplitud y fenómenos de salto, que no pueden ser estimadas mediante los modelos lineales de series de tiempo. La metodología empleada se basa en la propuesta por (Tong, 1978) y (Tsay, 1989) que incluye la identificación y estimación de los parámetros estructurales. Por otra parte en la hipótesis de investigación se plantea una comparación entre los modelos SETAR y los modelos GARCH, a fin de determinar el modelo más apropiado para modelar las series económicas.
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    Vectores autoregresivos (VAR): estudio de la dinámica de la inflación y el tipo de cambio en el Perú
    (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2011) Vásquez Sotero, Patricia Elizabeth; Agüero Palacios, Ysela Dominga
    Analiza la dinámica de la relación entre las variaciones del tipo de cambio (soles por dólar) y la tasa de inflación (nivel general de precios) de la economía peruana en los últimos veinte años (datos trimestrales para el período, mar. 1991 – set. 2011), utilizando el modelo de vectores autorregresivos (VAR). La metodología para estimar los modelos VAR, propuestos por Sims (1980), para abordar el problema de sobre especificación de modelos con variables económicas, se basa en el análisis de Box-Jenkins (1976). Los resultados indican la existencia de relación de causalidad bidireccional o simultánea entre el tipo de cambio y la inflación en el corto plazo.