(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2011) Vásquez Sotero, Patricia Elizabeth; Agüero Palacios, Ysela Dominga
Analiza la dinámica de la relación entre las variaciones del tipo
de cambio (soles por dólar) y la tasa de inflación (nivel general de precios) de la
economía peruana en los últimos veinte años (datos trimestrales para el período,
mar. 1991 – set. 2011), utilizando el modelo de vectores autorregresivos (VAR).
La metodología para estimar los modelos VAR, propuestos por Sims (1980), para
abordar el problema de sobre especificación de modelos con variables económicas,
se basa en el análisis de Box-Jenkins (1976). Los resultados indican la existencia
de relación de causalidad bidireccional o simultánea entre el tipo de cambio y la
inflación en el corto plazo.
