Doctorado Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

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    De la Crisis al Algoritmo: Modelos de Machine Learning para Predecir el Riesgo de Crédito en Perú
    (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Noriega Zapata, Jomark Pablo; Herrera Quispe, José Alfredo
    La presente investigación propone una metodología basada en escenarios para mejorar la predicción del riesgo crediticio en economías emergentes mediante la incorporación de factores externos exógenos que influyen en la estabilidad financiera, integrando variables asociadas a la severidad del COVID-19, anomalías climáticas y episodios de convulsión social en modelos de aprendizaje automático aplicados a la morosidad crediticia. Para ello, se emplearon series temporales nacionales y sectoriales sometidas a pruebas de estacionariedad y causalidad, las cuales fueron incorporadas como indicadores externos en modelos de machine learning desarrollados bajo el marco CRISP-DM y complementados con técnicas de explicabilidad como SHAP y LIME. El análisis incluyó más de 8.2 millones de registros y 367 000 créditos individuales otorgados por una entidad financiera regulada en Perú entre 2020 y 2023, demostrando que la integración de factores externos mejoró el desempeño de modelos como CNN y XGB hasta en siete puntos porcentuales en métricas AUC y ACC, especialmente en sectores económicos sensibles. Asimismo, escenarios como el COVID-MOV permitieron captar efectos diferidos al desplazar la curva de mortalidad en el tiempo, mientras que escenarios compuestos —clima y protestas— intensificaron el riesgo de incumplimiento entre un 10% y 18% en carteras sin respaldo estatal. Los resultados evidencian que el enfoque propuesto constituye un marco replicable y escalable para la modelización del riesgo crediticio ante shocks sistémicos, con implicancias relevantes para reguladores, gestores de riesgo y entidades financieras que operan en contextos volátiles.