Trabajos de investigación EP Computación Científica

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    Aplicación del modelo de Markowitz en el mercado de acciones peruano
    (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018) Fretel Celis, Ibeth Liliana; Vásquez Serpa, Luis Javier
    Manifiesta que el objetivo la importancia de la diversificación del portafolio, la cual los riesgos pueden minimizarse si el importe total que se quiere invertir se divide entre un conjunto de acciones. En el lenguaje coloquial se dice que no se debe poner todos los huevos en una sola canasta. La idea es que el inversionista que compra acciones de una sola empresa; en caso esta empresa quiebre o se devalúe; el inversionista lo perderá todo, su riesgo habrá aumentado y su rentabilidad habrá disminuido. En el caso de que el inversionista compre acciones de diferentes empresas, su rentabilidad dependerá de la rentabilidad de las demás acciones y el riesgo sería mínimo. Esto indica que los resultados son más favorables al invertir en un conjunto de acciones que invirtiendo en uno solo. Por ello, para su mejor representación utilizaremos el Modelo de Markowitz donde se optimizará el portafolio; a fin, de analizar el porcentaje que se le asignará a cada acción perteneciente al portafolio. Por otro lado, se tiene el Modelo de Valoración de Activos Financieros (CAPM), este modelo resuelve problemas financieros; el cual propone informar al máximo al inversor sobre el riesgo y la rentabilidad proponiendo determinar el precio de equilibrio de los activos. Se basa en la medida del riesgo sistemático de la rentabilidad esperada y del tipo de interés.
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    Metodología AHP para la toma de decisiones de inversión en un portafolio de acciones
    (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017) Pérez Tapia, Jessica Raquel
    Comprende y analiza la toma de decisiones de inversión en un portafolio de acciones del mercado peruano utilizando la metodología del Proceso Analítico Jerárquico conocido como AHP (Analytic Hierarchy Process). La problemática está relacionada con el diseño de una metodología para la toma de decisiones de inversión considerando criterios de riesgo y rentabilidad el cual incluye la integración de las técnicas tradicionales y modernas de decisión junto con la técnica multicriterio AHP, ésta se basa en la construcción de un modelo de jerarquías, el cual permite organizar la información de un problema complejo de forma gráfica bajo un objetivo, criterios y alternativas, de modo tal que se pueda descomponer y analizar por partes, construido ya el modelo jerárquico, se realizan comparaciones pareadas entre dichos elementos y se atribuyen valores numéricos a las preferencias señaladas por los decisores, entregando una síntesis de las mismas mediante la agregación de esos juicios parciales. La metodología propuesta se ha adaptado para la solución del problema de selección del portafolio de acciones en el mercado peruano durante el periodo de enero 2012 a setiembre 2016. Los resultados obtenidos muestran la eficiencia de la integración exitosa de los métodos tradicionales de inversión junto con la metodología AHP para encontrar un balance apropiado entre rentabilidad y riesgo en el proceso de toma de decisiones de inversión.