Browsing by Author "Lazo Ochoa, Kiara Lisseth"

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    Aplicación del modelo Black-Scholes para la simulación de acciones de empresas peruanas
    (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018) Lazo Ochoa, Kiara Lisseth; Vásquez Serpa, Luis Javier
    El modelo de Black-Scholes-Merton es un modelo utilizado en matemática financiera para obtener el valor de diversos activos financieros. Este modelo se basa en los procesos estocásticos y es uno de los modelos más utilizados dentro de los sistemas financieros a nivel mundial. En el siguiente trabajo se estudia dicho modelo para poder ser aplicado a las acciones de empresas peruanas para su posterior comparación con los valores reales y poder analizar su nivel de precisión.