Browsing by Author "Bautista Bautista, Luis Alberto"

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    Modelos de cambio de régimen de transición determinística: Modelos SETAR (Self-Exciting Threshold Autoregressive)
    (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2016) Bautista Bautista, Luis Alberto; Medina Merino, Rosa Fátima
    Desarrolla los modelos de cambio de régimen de transición determinística denominado modelos SETAR, cuya principal característica es su aplicación en series que presentan ciclos límites, frecuencias dependientes de amplitud y fenómenos de salto, que no pueden ser estimadas mediante los modelos lineales de series de tiempo. La metodología empleada se basa en la propuesta por (Tong, 1978) y (Tsay, 1989) que incluye la identificación y estimación de los parámetros estructurales. Por otra parte en la hipótesis de investigación se plantea una comparación entre los modelos SETAR y los modelos GARCH, a fin de determinar el modelo más apropiado para modelar las series económicas.